Banca d'Italia - Bando 76 Coadiutori - 01/02/2013

[studente]

A me il compendio di diritto commerciale comprensivo della procedura concorsuale un pò mi inquieta però....

[insider]

Se ce la "caviamo" con tutti questi compensi è ottimo..

per elementi e ripeto elementi di legislazione bancaria, sei sempre libero di adottare testi universitari come il Costi, solo che quest'ultimo è un mattone di 1000 pagine...

[insider]

Buongiorno a tutti,
ho visto le tracce: vi do la mia opinione premetttendo che quest'ultima è solo e soltanto la mia (modestissima) opinione.

Dunque, la traccia di contabilità l'avrei saltata a piè pari (come fu al tempo) e avrei svolto la traccia di finanza e quella di intermediari.

Su finanza, secondo me, è errato impostare lo svolgimento su Modigliani-Miller anche perchè il primo punto dice chiaramente di paralare dei fattori che "modificando le ipotesi alla base del modello generale di Modigliani-Miller, possono influire sulle scelte aziendali in materia di strttura finanziaria"; che al punto h si ipotizzino mercati perfettti e assenza di fiscalità è solo per facilitarvi i calcoli;

Su Economia degli intermediari, ho letto su un altro forum che qualcuno che si appresta a svolgere la prova scritta del concorso profilo D, ha fatto i seguenti commenti:

1. "ma che roba è, la stima di Pd, Ead e Lgd è roba da risk managament, da materie scientifico-quantitative. VERGOGNA"
2. "be direi speranze praticamente nulle per chi dovrà cimentarsi nella prova D! parlare di rischio di credito per le imprese in una traccia di economia degli intermediari finanziari fa capire molto...a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca, e secondo me ci si azzecca anche questa volta. chissà che cosa capiterà il 19, roba che con i programmi delle materie ha ben poco a che fare ma tant'è, dovranno farlo superare a chi DEVE superarlo immagino."
3. "Si ma ha ragione remida: il calcolo di PD, EAD e LGD si fa nel risk management. Non ha senso parlare di economia degli intermediari finanziari, tanto valeva non mettessero neanche il programma visto che comunque con EIF intendono tutto lo scibile. secondo me è uno scandalo."

allora, innanzitutto, la traccia non era quantitativa e poi gli argomenti della stessa mi sembrano perfettamente in linea con i punti del programma e in particolare con i seguenti:

- I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
- La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III

Volevate o vogliono forse che la traccia di EIF vi chieda di spiegare cos'è un banca?

Ciò detto, nei punti 1 e 2 era necessario parlare (non necessariamente in maniera analitica) dei modelli di calcolo della PD, EAD ecc. mentre per il punto 3 era necessario richiamare il nuovo Counter Cyclical Capital Buffer.

Questo è quanto...in bocca al lupo.

[FraMi]

Buongiorno a tutti,
ho visto le tracce: vi do la mia opinione premetttendo che quest'ultima è solo e soltanto la mia (modestissima) opinione.

Dunque, la traccia di contabilità l'avrei saltata a piè pari (come fu al tempo) e avrei svolto la traccia di finanza e quella di intermediari.

Su finanza, secondo me, è errato impostare lo svolgimento su Modigliani-Miller anche perchè il primo punto dice chiaramente di paralare dei fattori che "modificando le ipotesi alla base del modello generale di Modigliani-Miller, possono influire sulle scelte aziendali in materia di strttura finanziaria"; che al punto h si ipotizzino mercati perfettti e assenza di fiscalità è solo per facilitarvi i calcoli;

Su Economia degli intermediari, ho letto su un altro forum che qualcuno che si appresta a svolgere la prova scritta del concorso profilo D, ha fatto i seguenti commenti:

1. "ma che roba è, la stima di Pd, Ead e Lgd è roba da risk managament, da materie scientifico-quantitative. VERGOGNA"
2. "be direi speranze praticamente nulle per chi dovrà cimentarsi nella prova D! parlare di rischio di credito per le imprese in una traccia di economia degli intermediari finanziari fa capire molto...a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca, e secondo me ci si azzecca anche questa volta. chissà che cosa capiterà il 19, roba che con i programmi delle materie ha ben poco a che fare ma tant'è, dovranno farlo superare a chi DEVE superarlo immagino."
3. "Si ma ha ragione remida: il calcolo di PD, EAD e LGD si fa nel risk management. Non ha senso parlare di economia degli intermediari finanziari, tanto valeva non mettessero neanche il programma visto che comunque con EIF intendono tutto lo scibile. secondo me è uno scandalo."

allora, innanzitutto, la traccia non era quantitativa e poi gli argomenti della stessa mi sembrano perfettamente in linea con i punti del programma e in particolare con i seguenti:

- I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
- La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III

Volevate o vogliono forse che la traccia di EIF vi chieda di spiegare cos'è un banca?

Ciò detto, nei punti 1 e 2 era necessario parlare (non necessariamente in maniera analitica) dei modelli di calcolo della PD, EAD ecc. mentre per il punto 3 era necessario richiamare il nuovo Counter Cyclical Capital Buffer.

Questo è quanto...in bocca al lupo.

grazie Insider....

[antoniopap]

Buongiorno a tutti,
ho visto le tracce: vi do la mia opinione premetttendo che quest'ultima è solo e soltanto la mia (modestissima) opinione.

Dunque, la traccia di contabilità l'avrei saltata a piè pari (come fu al tempo) e avrei svolto la traccia di finanza e quella di intermediari.

Su finanza, secondo me, è errato impostare lo svolgimento su Modigliani-Miller anche perchè il primo punto dice chiaramente di paralare dei fattori che "modificando le ipotesi alla base del modello generale di Modigliani-Miller, possono influire sulle scelte aziendali in materia di strttura finanziaria"; che al punto h si ipotizzino mercati perfettti e assenza di fiscalità è solo per facilitarvi i calcoli;

Su Economia degli intermediari, ho letto su un altro forum che qualcuno che si appresta a svolgere la prova scritta del concorso profilo D, ha fatto i seguenti commenti:

1. "ma che roba è, la stima di Pd, Ead e Lgd è roba da risk managament, da materie scientifico-quantitative. VERGOGNA"
2. "be direi speranze praticamente nulle per chi dovrà cimentarsi nella prova D! parlare di rischio di credito per le imprese in una traccia di economia degli intermediari finanziari fa capire molto...a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca, e secondo me ci si azzecca anche questa volta. chissà che cosa capiterà il 19, roba che con i programmi delle materie ha ben poco a che fare ma tant'è, dovranno farlo superare a chi DEVE superarlo immagino."
3. "Si ma ha ragione remida: il calcolo di PD, EAD e LGD si fa nel risk management. Non ha senso parlare di economia degli intermediari finanziari, tanto valeva non mettessero neanche il programma visto che comunque con EIF intendono tutto lo scibile. secondo me è uno scandalo."

allora, innanzitutto, la traccia non era quantitativa e poi gli argomenti della stessa mi sembrano perfettamente in linea con i punti del programma e in particolare con i seguenti:

- I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
- La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III

Volevate o vogliono forse che la traccia di EIF vi chieda di spiegare cos'è un banca?

Ciò detto, nei punti 1 e 2 era necessario parlare (non necessariamente in maniera analitica) dei modelli di calcolo della PD, EAD ecc. mentre per il punto 3 era necessario richiamare il nuovo Counter Cyclical Capital Buffer.

Questo è quanto...in bocca al lupo.

crepi insider, su mm credo tu ti sbagli,. poichè tutte le ipotesi non sono importanti ma fondamentali, se non ci sono imposte e mercati perfetti per forza rientra MM, è matematico.
sul terzo punto vorrei sapere cosa ne pensi, invece.
sul terzo punto di economia degli intermediari, io ho richiamato anche i nuovi coefficienti patrimoniali per le banche aventi rilevanza sistemica ( perchè basilea 3 ha l' obiettivo di trasformare le banche da propagatori di shock a shock absorber quindi oltre ai due buffer, ho parlato anche dell' incremento dei requisiti patrimoniali come il tce e il tier)
anche questa però è soltanto un opinione. grazie comunque del tempo speso qui per noi.

[insider]

crepi insider, su mm credo tu ti sbagli,. poichè tutte le ipotesi non sono importanti ma fondamentali, se non ci sono imposte e mercati perfetti per forza rientra MM, è matematico.
sul terzo punto vorrei sapere cosa ne pensi, invece.
sul terzo punto di economia degli intermediari, io ho richiamato anche i nuovi coefficienti patrimoniali per le banche aventi rilevanza sistemica ( perchè basilea 3 ha l' obiettivo di trasformare le banche da propagatori di shock a shock absorber quindi oltre ai due buffer, ho parlato anche dell' incremento dei requisiti patrimoniali come il tce e il tier)
anche questa però è soltanto un opinione. grazie comunque del tempo speso qui per noi.

va bene. sul terzo punto di eif sono d'accordo con te.

[torgent]

Buongiorno a tutti,
ho visto le tracce: vi do la mia opinione premetttendo che quest'ultima è solo e soltanto la mia (modestissima) opinione.

Dunque, la traccia di contabilità l'avrei saltata a piè pari (come fu al tempo) e avrei svolto la traccia di finanza e quella di intermediari.

Su finanza, secondo me, è errato impostare lo svolgimento su Modigliani-Miller anche perchè il primo punto dice chiaramente di paralare dei fattori che "modificando le ipotesi alla base del modello generale di Modigliani-Miller, possono influire sulle scelte aziendali in materia di strttura finanziaria"; che al punto h si ipotizzino mercati perfettti e assenza di fiscalità è solo per facilitarvi i calcoli;

Su Economia degli intermediari, ho letto su un altro forum che qualcuno che si appresta a svolgere la prova scritta del concorso profilo D, ha fatto i seguenti commenti:

1. "ma che roba è, la stima di Pd, Ead e Lgd è roba da risk managament, da materie scientifico-quantitative. VERGOGNA"
2. "be direi speranze praticamente nulle per chi dovrà cimentarsi nella prova D! parlare di rischio di credito per le imprese in una traccia di economia degli intermediari finanziari fa capire molto...a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca, e secondo me ci si azzecca anche questa volta. chissà che cosa capiterà il 19, roba che con i programmi delle materie ha ben poco a che fare ma tant'è, dovranno farlo superare a chi DEVE superarlo immagino."
3. "Si ma ha ragione remida: il calcolo di PD, EAD e LGD si fa nel risk management. Non ha senso parlare di economia degli intermediari finanziari, tanto valeva non mettessero neanche il programma visto che comunque con EIF intendono tutto lo scibile. secondo me è uno scandalo."

allora, innanzitutto, la traccia non era quantitativa e poi gli argomenti della stessa mi sembrano perfettamente in linea con i punti del programma e in particolare con i seguenti:

- I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
- La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e le modifiche della regolamentazione prudenziale previste da Basilea III

Volevate o vogliono forse che la traccia di EIF vi chieda di spiegare cos'è un banca?

Ciò detto, nei punti 1 e 2 era necessario parlare (non necessariamente in maniera analitica) dei modelli di calcolo della PD, EAD ecc. mentre per il punto 3 era necessario richiamare il nuovo Counter Cyclical Capital Buffer.

Questo è quanto...in bocca al lupo.

Assolutamente d'accordo, chi parla di argomenti fuori dal programma non ha letto il programma e non conosce gli argomenti. La pd/ead/lgd sono nelle banche alla base del 95% dei processi del credito e abbraccia tutte le aree della banca (dal marketing, alla tesoreria, al bilancio etc.). Il risk management si occupa solo della "messa su strada" dei modelli e del loro monitoraggio. Cmq la domanda come si è già ampiamento discusso, non chiedeva di descrivere le differenze fra modelli interni diversi ma tra metodologie di calcolo della pd che è una cosa diversa a mio parere. Ancora, il programma diceva chiaramente che i rischi della banca erano oggetto d'esame.

[escansado]

ciao insider, grazie innanzitutto per il tempo che dedichi a questo forum (in fondo è assolutamente gratuito che tu lo faccia, e non possiamo che ringraziarti)

mi ha colpito che sia andato nel dettaglio della traccia di finanza "... modificando le ipotesi che sono alla base di MM..."
Voglio dire:
Dui punti della traccia : trovare il valore di mercato del pn dell'azienda in t+1; trovare il valore di mkt dell'azienda in t+1

In maniera secca (secondo te): era corretto, per trovare il valore di mercato dell'EQUITY in t+1
1. attualizzare UN del primo anno al roe
2. lasciare il valore dell'equity che veniva fuori dopo l'operazione di buyback finanziata con la nuova emissione obblizionaria in t+1 (a livello contabile)?

Credo che questo fosse il punto centrale dell'intero svolgimento, che ne pensate?

[FraMi]

ciao insider, grazie innanzitutto per il tempo che dedichi a questo forum (in fondo è assolutamente gratuito che tu lo faccia, e non possiamo che ringraziarti)

mi ha colpito che sia andato nel dettaglio della traccia di finanza "... modificando le ipotesi che sono alla base di MM..."
Voglio dire:
Dui punti della traccia : trovare il valore di mercato del pn dell'azienda in t+1; trovare il valore di mkt dell'azienda in t+1

In maniera secca (secondo te): era corretto, per trovare il valore di mercato dell'EQUITY in t+1
1. attualizzare UN del primo anno al roe
2. lasciare il valore dell'equity che veniva fuori dopo l'operazione di buyback finanziata con la nuova emissione obblizionaria in t+1 (a livello contabile)?

Credo che questo fosse il punto centrale dell'intero svolgimento, che ne pensate?

Insider...mi sa che a questo punto tutti di questo forum che hanno fatto la traccia di finanza...ti sarebbero grati se spiegassi quale secondo te sono il rendimento dell'equity, del debito, wacc (sia per t sia per t+1).

grazie insider

[Alelix]

"illustri le componenti che concorrono a determinare l'esposizione al rischio credito nonchè i principali modelli utilizzati per la sua quantificazione e le loro più rilevanti applicazioni a fini gestionali"

Secondo voi dopo aver parlato di pd lgd ead ("le componenti che consorrono...") parlare dei 3 approcci di B2 ("modelli utilizzati..." sarebbe stato andare fuori tema?