Banca d'Italia - Bando 76 Coadiutori - 01/02/2013

[Vincenzocr]

Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Innanzitutto vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti.
Sono laureato da un anno in discipline economiche e concorro per il profilo A. Alla prima esperienza in un concorso, ncel volermi fare del male, nei ritagli di tempo dal mio tirocinio full-time, do una spulciata al Simone e alle tracce degli scorsi concorsi. Non mi capacito di come molti di voi, seppur lavorando pensino di riuscire a consultare tutta quella letteratura... un tale studio per quanto mi riguarda andrebbe pianificato per l'anno prossimo. Ad ogni modo, cercherò di fare tesoro di questa esperienza per le prossime edizioni!

[anic]

Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Innanzitutto vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti.
Sono laureato da un anno in discipline economiche e concorro per il profilo A. Alla prima esperienza in un concorso, ncel volermi fare del male, nei ritagli di tempo dal mio tirocinio full-time, do una spulciata al Simone e alle tracce degli scorsi concorsi. Non mi capacito di come molti di voi, seppur lavorando pensino di riuscire a consultare tutta quella letteratura... un tale studio per quanto mi riguarda andrebbe pianificato per l'anno prossimo. Ad ogni modo, cercherò di fare tesoro di questa esperienza per le prossime edizioni!

infatti studio da ottobre-novembre, pianificando da settembre..e non credo che basterà

[studente]

Chiedo aiuto sulla prova scritta di economia degli intermediari finanziari uscita nell'ultimo concorso del 2011. (lett. A).
..... Si consideri un intermediario con il seguente bilancio semplificato, che persegua una politica di leverage costante al livello di 10 (totale attivo/capitale)...... ATTIVO(IMPIEGHI) costituito solo da TITOLI per 100; FONTI costituite da DEBITO per 90 e CAPITALE PROPRIO per 10.
1)Si calcoli la variazione percentuale del portafoglio titoli in ipotesi di incremento del prezzo dei titoli dell'1% che abbia portato il capitale a crescere da 10 a 11. Si confronti l'entità della variazione dei prezzi dei titoli con quella del portafoglio da essa indotto.
2) Si immagini il caso inverso in cui il valore dei titoli si riduca di una unità (da 100 a 99) riflettendosi in una riduzione del capitale da 10 a 9. Si confronti nuovamente la variazione percentuale dei prezzi con quella del portafoglio titoli da essa indotto.
3) Si consideri ora il caso in cui il portafoglio titoli (100) costituisca il collaterale per la raccolta del debito (90) e che il rapporto prestito/garanzia (loan to value) sia pari a 90/100. Si illustri l'impatto sulla banca di una riduzione del rapporto prestito/garanzia da 0,90 a 0,89 dovuta all'aumento del rischio dei titoli, a valore del debito invariato a 90.

QUALCUNO SA COME RISOLVERLI?

DOVE POSSO TROVARE ESERCIZI SIMILI? MI AIUTATE A CAPIRE COSA CENTRANO CON IL RISCHIO DI LIQUIDITA'?

GRAZIE A TUTTI

CIAOOO

Mi associo alla richiesta!!! COME SI RISOLVE?

[inriga82]

Io non ho ancora capito il senso del post di Studente in questo forum.
Se poi voi volete dare la colpa di un eventuale vostra esclusione da questo concorso alle raccomandazioni, fate pure.

Le raccomandazioni e la fortuna sono solo scuse!

[Riserve]

Le raccomandazioni e la fortuna sono solo scuse!

Personalmente ho sempre dubitato di chi,con grande insistenza, nega l'esistenza di favoritismi e raccomandazioni nei concorsi:
O sono ciechi
oppure.....

[studente]

Le raccomandazioni e la fortuna sono solo scuse!

Inriga82 il commento che hai fatto è inutile e quel discorso è già terminato da un pò. Se vuoi renderti utile rispondi al quesito poco sopra al quale mi sono associato anche io. Grazie.

[Vincenzocr]

volevo porvi un quesito di carattere regolatorio: al preselettivo come vengono valutata le risposte errate? ZERO oppure viene attribuita una penalità?

[antoniopap]

io la vedo molto semplice e per questo credo di sbagliare, cmq avrei risposto cosi.
se il cp va da 10 a 11 e il leverage è 10x allora i titoli aumentano del 10% portandosi a 110. il bilancio pareggia se ci aggiungi l' utile, cosi avrai a sx i titoli per 110 e a dx il capitale proprio di 11 il debito di 90 e l' utile di 9. un incremento dell' 1% del prezzo ha comportato un utile di 9 a causa del maggior valore dei titoli stessi in portafoglio. la banca in esame è però esposta ad un rischio di interesse sui titoli, ragion per cui occorrerebbe vedere un po, di calmierare il rischio attraverso un modello di duration gap.
speculare in caso di riduzione.

[antoniopap]

aggiugo, oltre ovviamente ad un rischio di liquidità...da li partirei con l' analisi dei rischi e le soluzioni per limitarli.

buon sabato e basta studiare, andiamo a ballare stasera......:-)

[studente]

io la vedo molto semplice e per questo credo di sbagliare, cmq avrei risposto cosi.
se il cp va da 10 a 11 e il leverage è 10x allora i titoli aumentano del 10% portandosi a 110. il bilancio pareggia se ci aggiungi l' utile, cosi avrai a sx i titoli per 110 e a dx il capitale proprio di 11 il debito di 90 e l' utile di 9. un incremento dell' 1% del prezzo ha comportato un utile di 9 a causa del maggior valore dei titoli stessi in portafoglio. la banca in esame è però esposta ad un rischio di interesse sui titoli, ragion per cui occorrerebbe vedere un po, di calmierare il rischio attraverso un modello di duration gap.
speculare in caso di riduzione.

Si però dico una cosa, questa domanda lo scorso anno la hanno messa sotto la materia Economia degli Intermediari Finanziari, ma mi pare di capire che questa era FINANZA tutta la vita!!!