Banca d'Italia - Bando 76 Coadiutori - 01/02/2013

[AdE_007]

[QUOTEsoluzione soluzione=AdE_007;719196]Secondo me
Dovresti collocare una coppia (numero - figura geometrica) dove i lati della figura geometrica (ad ore 9) permettono al numero ad ore 12 una perfetta divisibilità ed anche i lati della figura ad ore 12 permettono una perfetta divisibilità al numero ad ore 9.

La prima figura serviva sola per farti capire la relazione tra numero ad ore 9 e figura ad ore 12; numero ad ore 12 e figura ad ore 9; numero ad ore 3 e figura ad ore 6; numero ad ore 6 e figura ad ore 3.

Ma la soluzione proposta non mi pare rispetti tale criterio..[/QUOTE]


Ho fatto confusione con le ore perchè non avevo il compito sotto.

considerando lo stesso ragionamento avrai che solo con la risposta C: il numero delle ore 9 sarà divisibili con i lati della figura delle ore 6 ed il numero delle ore 6 sarà divisibile con i lati della figura delle ore 9; lo stesso accade ad ore 3 ed ore 12

[nalbandian86]

ma per finanza aziendale, come vi state regolando per le opzioni: metodi classici e panoramica sulle greche possono bastare, che dite? le opzioni reali come le state trattando? io ho fatto una panoramica generale, ma non mi sono messo ad approfondire.

[gioa]

ma per finanza aziendale, come vi state regolando per le opzioni: metodi classici e panoramica sulle greche possono bastare, che dite? le opzioni reali come le state trattando? io ho fatto una panoramica generale, ma non mi sono messo ad approfondire.

Per le opzioni finanziarie mi sono concentrato principalmente sui metodi di valutazione classici (parità put-call, modello binomiale, modello B&S e probabilità neutrali al rischio), sulle possibilità di arbitraggio e sulla costruzioni di combinazioni.

Per le opzioni reali mi sono approfondito soprattutto le opzioni di abbandono, crescita e ritardo, che dovrebbero essere le principali opzioni a disposizioni di una società.

[escansado]

che libro usate per le opzioni? HULL (da fare tutto?)

[livilla]

Trasforma tutto in una equazione di secondo grado e ti ottieni che: 1000 + 4000 / (1+TIR) - 12000 (1+TIR)^2 = 0 ; trasforma (1+TIR) in X e moltiplica tutto per X^2/1000 ottieni un'equazione di secondo grado: 1 X^2 + 4 X - 12 = 0 se 1=a, 4=b e 12=c risolvi l'equazione con la formula (-b (b² - 4ac) ) / 2a
ottieni un X=2 quindi un TIR pari al 100% (che è 20 volte più grande del costo del capitale)

si, infatti, anch'io ho calcolato il tir con la formula delle equazioni di 2° grado. ho sostituito il risultato 2 in 1+tir=x e ho ottenuto tir=1. Il mio dubbio era sulla fase seguente, sul confronto tra tir=1% e costo del capitale =5%: essendo un finanziamento e non un investimento sarebbe preferibile se il tir fosse minore del costo del capitale e in effetti mi trovo proprio con tir< costo del capitale (1 contro 5%), per cui pensavo che la soluzione fosse b e non c.
AdE_007, se ho capito bene tu hai fatto un procedimento diverso: hai attualizzato al 5% (costo del capitale) e poi hai dedotto che il tir debba essere maggiore per avere van=0. sbaglio qualcosa?

[AdE_007]

si, infatti, anch'io ho calcolato il tir con la formula delle equazioni di 2° grado. ho sostituito il risultato 2 in 1+tir=x e ho ottenuto tir=1. Il mio dubbio era sulla fase seguente, sul confronto tra tir=1% e costo del capitale =5%: essendo un finanziamento e non un investimento sarebbe preferibile se il tir fosse minore del costo del capitale e in effetti mi trovo proprio con tir< costo del capitale (1 contro 5%), per cui pensavo che la soluzione fosse b e non c.
AdE_007, se ho capito bene tu hai fatto un procedimento diverso: hai attualizzato al 5% (costo del capitale) e poi hai dedotto che il tir debba essere maggiore per avere van=0. sbaglio qualcosa?

Ho fatto come te. Quel valore pari ad 1 che ti trovi come TIR, non significa 1%, bensì 100%

[livilla]

Ho fatto come te. Quel valore pari ad 1 che ti trovi come TIR, non significa 1%, bensì 100%

vero! l'errore era tutto su 1...non ho considerato che era in centesimi...
Di nuovo grazie! gentilissimo!

[p1978]

Cortesemente qualcuno mi illumina sul quesito 28 del 2010 delle 57 borse di studio? Grazie in anticipo!

[AdE_007]

Cortesemente qualcuno mi illumina sul quesito 28 del 2010 delle 57 borse di studio? Grazie in anticipo!

Beta può essere dato sia dal rapporto tra la covarianza (tra rendimento del titolo e portafoglio) fratto la varianza del portafoglio oppure dal prodotto tra lo scarto quadratico medio del titolo con il coefficiente di correlazione tutto fratto lo scarto quadratico medio del portafoglio.

Sappiamo che lo scarto quadratico medio del titolo è 3 volte lo scarto quadratico medio del portafoglio, quindi il rapporto tra i due sigma è sempre 3. Moltiplichiamo il risultato per il coefficiente di correlazione (0,5) abbiamo un Beta pari ad 1,5 che è la risposta C

[p1978]

Grazie e complimenti!