PROFILO C - 76 (7) coaudiutori Banca d'Italia

[Severa]

Dimostrare che la varianza dello stimatore IV è sempre maggiore di quella dello stimatore OLS
Concettualmente è facile crederci, visto che di fatto si introduce ulteriore variabilità.. dimostrarlo matematicamente è un po' più difficile (e non sono sicura di esserci riuscita senza fare assunzioni errate)

[ilada]

Grazie è come immaginavo visto che sto studiando ora questi benedetti argomenti..
Cmq sto studiando da diversi libri e questo fatto lo accenna ma non lo dimostra mai!! O meglio ho trovato la dimostrazione nel caso particolare di una sola variabile endogena e un solo strumento, con errori iid...e nel caso generale?

[sbal]

Chiedeva anche di mostrare il legame fra l'R^2 della regressione della X sullo strumento e la varianza dello stimatore IV...

[ilada]

Ah questo non me lo ricordavo proprio! Mi pare che le due domande siano collegate. La mia idea è che bisogna dimostrare
Avar(b_IV)=Avar(b_OLS) / R^2
dove con b indico gli stimatori. Giusto??

[ilada]

Ho una vaga idea nel caso di hp di omoschedasticità, ma non so di preciso anche perchè non so come definire l'R^2 della regressione di una matrice (X) su un'altra matrice (Z). Piuttosto si possono regredire le colonne di X su Z...Booo..ma si trova su qualche libro questa dimostrazione?

[fiorellaa]

Ciao a tutti! Ho partecipato anch'io al concorso e ho svolto le tracce di inferenze e econometria... Mi mangerei le mani per aver sbagliato inferenza: del secondo quesito non ricordavo come si rivolsesse l'integrale, che ho solo impostato, mentre il terzo quesito l'ho "capito"solo troppo tardi: ho parlato di tutti i possibili test del mondo (asintotici, wilks, ...) ma non ho risposto alla traccia...! Eppure erano tutte cose che dovrei sapere perfettamente!! ;(
Per quanto riguarda econometria invece non avevo mai sentito parlare di IV... quindi il secondo quesito l'ho completamente cannato.... Gli altri 3 invece, NON facevano nessun riferimento alle variabili strumentali, giusto?!!?? Se non è così allora meglio che non mi accingo proprio anche solo a pensare di studiare per l'orale...... Che amarezza!!!!!
Ad ogni modo, in bocca al lupo a tutti/e!
grazie!

[ilada]

bè il primo quesito era legato alle variabili strumentali visto che il caso di errori nelle variabili causa endogeneità e quindi si usa lo stimatore IV per ottenere stime consistenti...il terzo e il quarto no... io credo che se non si è svolta correttamente più della metà del compito (diciamo circa 2 domande e mezzo) non si passa visto che servono minimo 15 punti su 25..o sbaglio?? qualcuno ha idea sui metri di valutazione?? io sto provando a studiare ma con scarsa concentrazione vista la mia poca (anzi nulla) speranza...ma se dovessi passare mi troverei davvero nei guai!

[nottola]

La difficoltà delle domande non è mai stata superiore a quella di un qualsiasi esame universitario. Merito davvero di non passare vista la figuraccia fatta in statistica (in econometria, miracolo, credo di essere andato bene )... Non rischio troppo a bloccare i miei studi nel frattempo: l'ultima materia più o meno già la conosco... e spero che almeno tre settimane ci siano una volta usciti i risultati.

[thesea86]

commento da bimbo******: che ansia quest'attesa ragazzi!

[sbal]

commento da bimbo******: che ansia quest'attesa ragazzi!

Almeno vuol dire che ci speri