PROFILO C - 76 (7) coaudiutori Banca d'Italia

[ilada]

Il modello era lineare nei parametri quindi tutto regolare. Mi sembra però che l'effetto di EL^2 era significativamente non diverso da zero.

Giusto! "lineare" vuol dire lineare nei parametri che stupida! In ogni caso cosa si intendeva per effetto complessivo di EL? Tutti i parametri erano statisticamente significativi se non ricordo male...

Per quanto riguarda lo stimatore IV temo fosse un argomento compreso sotto: "La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi nella specificazione del modello, stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello". Ho fatto tutto il possibile per ricordare: qualcosa per fortuna è uscito fuori.

Si anch'io avevo pensato che le variabili strumentali potevano essere incluse in quella parte..ma altri anni nel programma era scritto esplicitamente...e ho perso troppo tempo a studiare le time series (argomento nuovo per me) che guarda caso erano uscite negli altri due compiti!!

[sbal]

Io non avevo mai sentito effetto complessivo, quindi ho tentato calcolando l'effetto marginale di quella variabile, ossia: la derivata del valore atteso di y|EL rispetto ad EL e veniva fuori b+2c EL (con b e c i coefficienti stimati per le due variabili)...in statistica per l'esponenziale negativa bastava riconoscere che una exp.neg(theta) é anche una gamma(1, theta) e che valore atteso e varianza della gamma sono 1/theta e 1/theta^2 senza integrare...mi hanno fregato il likelihood ratio test che pur avendolo fatto, alla fine ho maledettamente riletto e cambiato in modo errato tutti i segni della disequazione con cui si costruisce il test ... e questo errore mi ha fottuto la terza domande e un pochetto della prima... cramer rao ok, funzione generatrice dei momenti no...errori di misurazione non li avevo fatti in ambito cross section, fortunatamente era metá domanda visto che láltra metá chiedeva altre cause di endogeneitá che puó farmi racimolare qualche punticino... IV estimator, standard error dello stimatore fatti, confronto con lo standard error dell'ols non mi veniva chiarissimo dire che lo standard error dellÏV era piu grande sempre, peró ho puntatop sul fattp che contiene le matrici (z'x)^-1 al suo interno e che essendo correlate by definition queste esplodevano assumendo valori elevati...
ultima domanda era sulla multicollinearita' e credo che anche se non perfetta non sia andata male...
spero solo che nella correzione si rendano conto che ci hanno dato davvero pochissimo tempo... avessi avuto un mese in piu (e lo dico perche lavoro in media 11 ore al giorno) avrei saputo fare tutto alla perfezione, non era impossibile...ma é mancato il tempo materiale... e cosi come é mancato a me credo sia mancato a tutti (anche a quelli che non lavorano)...
io dopo mezz'ora mi son girato indietro e avevo il vuoto dietro... é un nonsense mettere il concorso piu difficile per primo e cosi ravvicinato... certo puntano sul fatto che uno é gia bravo...ma allora dovrebbero abbassare la soglia assoluta (15+15) e puntare di piu sulla soglia relativa, visto che chi finisce o fa grossa partew del compito non puo che essere bravo...
scusate ho scritto in modo sconnesso ma non mi va di rileggere

in bocca al lupo a tutti, ciao!!!

[ilada]

Io non avevo mai sentito effetto complessivo, quindi ho tentato calcolando l'effetto marginale di quella variabile, ossia: la derivata del valore atteso di y|EL rispetto ad EL e veniva fuori b+2c EL (con b e c i coefficienti stimati per le due variabili)..

Io ho fatto la stessa cosa ma ho praticamente inventato! chissà...

spero solo che nella correzione si rendano conto che ci hanno dato davvero pochissimo tempo... avessi avuto un mese in piu (e lo dico perche lavoro in media 11 ore al giorno) avrei saputo fare tutto alla perfezione, non era impossibile...ma é mancato il tempo materiale... e cosi come é mancato a me credo sia mancato a tutti (anche a quelli che non lavorano)...

d'accordissimo! io non lavoro ma cmq il tempo non mi è bastato xkè la maggior parte del programma erano cose che non avevo mai studiato e la ricerca del materiale giusto e il primo approccio portano via tanto tempo! Ma in fin dei conti ritengo che, studiando bene, le tracce sono quasi sempre fattibili... e vabbè è giusto che vinca l'eccellenza... però se ad esempio le date si fossero sapute fin dall'inizio avremmo avuto il tempo di organizzare lo studio più adeguatamente... 20 giorni di preavviso hanno spiazzato tutti credo!

In ogni caso ho dei dubbi sulla costruzione del rapposto di verosimiglianza per l'esponenziale...l'ho studiato in teoria ma nella pratica non sono sicura di aver fatto bene...qualcuno sa dove poter guardare?

[sbal]

Io ho fatto la stessa cosa ma ho praticamente inventato! chissà...

d'accordissimo! io non lavoro ma cmq il tempo non mi è bastato xkè la maggior parte del programma erano cose che non avevo mai studiato e la ricerca del materiale giusto e il primo approccio portano via tanto tempo! Ma in fin dei conti ritengo che, studiando bene, le tracce sono quasi sempre fattibili... e vabbè è giusto che vinca l'eccellenza... però se ad esempio le date si fossero sapute fin dall'inizio avremmo avuto il tempo di organizzare lo studio più adeguatamente... 20 giorni di preavviso hanno spiazzato tutti credo!

In ogni caso ho dei dubbi sulla costruzione del rapposto di verosimiglianza per l'esponenziale...l'ho studiato in teoria ma nella pratica non sono sicura di aver fatto bene...qualcuno sa dove poter guardare?

la costruzione mi sa che doveva portare ad una statistica test che é la somma delle x, distribuita come una gamma (n, theta) che trasformata in modo opportuno si sarebbe distribuita come una chi-quadrato con 2n gradi di libertá... che é tabulata e si puó utilizzare...ma se ti sei fermata alla somma delle x credo vada cmq bene ... quanto sono arrabbiato per aver cambiato tutti i segni di disequaz alla fine...

[thesea86]

Ciao ragazzi,
per curiosità, le tracce di time series cosa chiedevano?
per quanto riguarda l'effetto di EL su W, con il quadrato a un certo punto diventa negativo l'effetto e comunque decrescente al crescere dell'esperienza (un anno di esperienza conta sempre meno man mano che EL sale).

Grazie.

[sbal]

Ciao ragazzi,
per curiosità, le tracce di time series cosa chiedevano?
per quanto riguarda l'effetto di EL su W, con il quadrato a un certo punto diventa negativo l'effetto e comunque decrescente al crescere dell'esperienza (un anno di esperienza conta sempre meno man mano che EL sale).

Grazie.

Decrescente in senso marginale... cioé cresce via via a ritmo sempre inferiore, ma comunque continua a crescere...
Io comunque non ho commentato... la domanda chiedeva di calcolare l'effetto complessivo... ma in effetti un commentino anche ci stava bene

[ilada]

Ciao ragazzi,
per curiosità, le tracce di time series cosa chiedevano?
per quanto riguarda l'effetto di EL su W, con il quadrato a un certo punto diventa negativo l'effetto e comunque decrescente al crescere dell'esperienza (un anno di esperienza conta sempre meno man mano che EL sale).

Grazie.

Non so perchè non ho pensato proprio a un commento di questo tipo mi sa che mi si era un tantino bloccato il cervello...
cmq le tracce sulle time series erano una sugli ARMA, forse gli AR in particolare, ma non ricordo i dettagli e nell'altro compito c'era il metodo GLS (!!) e poi delle domande sugli ARCH che se non sbaglio chiedevano di calcolare i vari momenti condizionali e non e poi i momenti fino al quarto ordine (ma non ricordo precisamente nemmeno qui)

[thesea86]

sì, rendimenti marginali decrescenti che a un certo punto diventano negativi perchè il coefficiente di EL^2 è negativo (al 35° anno di lavoro in questo caso).
Volendo si poteva commentare che andare in pensione non conviene #sischerza.

[sbal]

Ma parlate delle altre due tracce??
Magari fossero usciti ARMA o GLS... Dannazione a chi ha pescato questa traccia...

[thesea86]

Grazie ilada. Purtroppo dipende sempre dai punti di vista. Per quanto mi riguarda, credo che in econometria ho beccato la traccia più facile per me. Per statistica non so perché ero meno sicuro nelle risposte. Ti ricordi anche più o meno cosa avrebbero previsto le altre due tracce per statistica?