Banca d'Italia - Bando 76 Coadiutori - 01/02/2013

[ivan.gregorace]

Buongiorno a tutti.
Per chi ha svolto lo scritto profilo A, come vi sono sembrate le tracce?
A parer mio contabilità fattibile ma molto "impegnativa" in termini di tempo; intermediari invece trattava il rischio di credito in modo del tutto inconsueto e sono rimasto un po' spiazzato (anche se confrontandomi con altri mi pare sia sensazione diffusa)

Io non ho trovato la traccia contabile molto impegnativa, ma sono un caso particolare perché sto per sostenere anche l'esame di stato e ho fatto tre anni di tirocinio. Il dover svolgere solo le operazioni contabili richieste è stato una manna dal cielo per me.

[Geurs]

Mhhhh non mi sembra che la traccia chiedesse i diversi tipi di rischio di credito ma i diversi metodi di calcolo della PD (primo punto) e della LGD e EAD (secondo punto).
Per la PD io ho scritto che ci sono i metodi statistici differenziali, metodi logit e probit, reti neurali e tramite spread quotati sul mercato, più i requisiti di Basilea a riguardo.
Per la LGD ho scritto che si calcola o con le quotazioni di mercato o con il tasso di recupero (ma accennato perché non sapevo che altro dire...) mentre x EAD ho solo detto come la calcola Basilea.

[Alelix]

Mhhhh non mi sembra che la traccia chiedesse i diversi tipi di rischio di credito ma i diversi metodi di calcolo della PD (primo punto) e della LGD e EAD (secondo punto).
Per la PD io ho scritto che ci sono i metodi statistici differenziali, metodi logit e probit, reti neurali e tramite spread quotati sul mercato, più i requisiti di Basilea a riguardo.
Per la LGD ho scritto che si calcola o con le quotazioni di mercato o con il tasso di recupero (ma accennato perché non sapevo che altro dire...) mentre x EAD ho solo detto come la calcola Basilea.

Sicuramente sul 1° punto sei stato molto più tecnico e dettagliato di me.
Al 2° punto del quesito però si parlava esplicitamente di metodi di calcolo del requisito a fronte del rischio credito. Io credo che oltre i 3 di B2 non ci siano altre alternative (o almeno penso che minimo quelli andassero toccati per poi eventualmente aggiungerne altri... che non conosco...).
Nel punto successivo si parlava dell'accantonamento patrimoniale a fronte del rischio credito e immaginavo si ricollegasse al punto 2.
Spero di aver interpretato bene o non essere andato troppo fuori traccia.

[axelba]

sulla traccia di intermediari io ho cercato (complice il davvero poco tempo rimasto) di sviluppare per sommi capi questi punti, tuttavia non so dire se sono coerenti con quel che la traccia davvero chiedeva:
- PD: metodi valutativi basati su procedure di analisi di bilancio (cashflow e indici), analisi multivariata (es. Zscore), sistemi di rating, sistemi basati sul valore di mercato del capitale (es. KMV), le reti neurali me le so' scordate . Implicazioni sulla loro attendibilità astratta dalla valutazione "umana", di lungo periodo e complessiva (le 4C del credito) e sulla loro capacità più o meno diretta di stimare la PD. Maggiore ruolo assunto dai sistemi di rating interni ed esterni alla luce di B2.
- altre componenti: EAD, LGD, M, granularity e correlazione tra i prenditori. Relazioni tra le stesse e stime delle varie componenti: quanto alla EAD riferimento alla drawn e undrawn position, quanto alla LGD il riferimento al recovery rate sulla base di elementi dipendenti dalla posizione, dalle garanzie, da fattori esogeni e interni alla banca. Per ognuna ho indicato i coefficienti standard di valutazione secondo B2.
- ruolo del capitale rispetto al r.credito: importanza del capitale come concetto contabile e di vigilanza, expected loss e unexpected loss, cambiamenti alla luce di IAS39 e della non possibilità di coprire i primi con gli accantonamenti a fondo rischi bancari generali se non a fronte di incurred loss. Prociclicità del sistema di rating, introduzione con B3 dei buffer macroprudenziali e anticiclici nell'ambito dei rispettivi pilastri. Sulla fiscalità non ho avevo nulla da dire cmq tutto questo davvero accennato perchè ogni concetto meritava di essere articolato decisamente meglio

[Leccebri]

per i candidati del profilo D:
è inutile basarsi sulle tracce estratte allo scritto del profilo A: le commissioni sono diverse e non dialogano in alcun modo tra loro.

Grazie Insider

[Alelix]

sulla traccia di intermediari io ho cercato (complice il davvero poco tempo rimasto) di sviluppare per sommi capi questi punti, tuttavia non so dire se sono coerenti con quel che la traccia davvero chiedeva:
- PD: metodi valutativi basati su procedure di analisi di bilancio (cashflow e indici), analisi multivariata (es. Zscore), sistemi di rating, sistemi basati sul valore di mercato del capitale (es. KMV), le reti neurali me le so' scordate . Implicazioni sulla loro attendibilità astratta dalla valutazione "umana", di lungo periodo e complessiva (le 4C del credito) e sulla loro capacità più o meno diretta di stimare la PD. Maggiore ruolo assunto dai sistemi di rating interni ed esterni alla luce di B2.
- altre componenti: EAD, LGD, M, granularity e correlazione tra i prenditori. Relazioni tra le stesse e stime delle varie componenti: quanto alla EAD riferimento alla drawn e undrawn position, quanto alla LGD il riferimento al recovery rate sulla base di elementi dipendenti dalla posizione, dalle garanzie, da fattori esogeni e interni alla banca. Per ognuna ho indicato i coefficienti standard di valutazione secondo B2.
- ruolo del capitale rispetto al r.credito: importanza del capitale come concetto contabile e di vigilanza, expected loss e unexpected loss, cambiamenti alla luce di IAS39 e della non possibilità di coprire i primi con gli accantonamenti a fondo rischi bancari generali se non a fronte di incurred loss. Prociclicità del sistema di rating, introduzione con B3 dei buffer macroprudenziali e anticiclici nell'ambito dei rispettivi pilastri. Sulla fiscalità non ho avevo nulla da dire cmq tutto questo davvero accennato perchè ogni concetto meritava di essere articolato decisamente meglio

Alla faccia! tutti sti paroloni al primo impatto mi spaventano e mi fan pensare di aver fatto proprio una cagata...

poi, se pian piano ci penso, sono le cose che più o meno ho scritto anche io ma in maniera un pò più semplicistica, spero solo non eccessiva!

Ma queste cose le hai studiate su libri o le applichi/riscontri a lavoro?

[axelba]

ma no dài, nessun parolone e l'importante è capire se abbiamo o meno centrato la traccia e per questo confrontarci ha la sua importanza cmq sono tutte cose incontrate nei testi su cui ho studiato, per lavoro mi occupo d'altro

[Leccebri]

Axelba, da che testo hai studiato economia degli intermediari finanziari?

[axelba]

Axelba, da che testo hai studiato economia degli intermediari finanziari?

ne ho consultati diversi, ma il miglior compromesso tra sintesi e dettaglio (e anche facilità di esposizione) l'ho trovato nel Saunders

[escansado]

sulla traccia di intermediari io ho cercato (complice il davvero poco tempo rimasto) di sviluppare per sommi capi questi punti, tuttavia non so dire se sono coerenti con quel che la traccia davvero chiedeva:
- PD: metodi valutativi basati su procedure di analisi di bilancio (cashflow e indici), analisi multivariata (es. Zscore), sistemi di rating, sistemi basati sul valore di mercato del capitale (es. KMV), le reti neurali me le so' scordate . Implicazioni sulla loro attendibilità astratta dalla valutazione "umana", di lungo periodo e complessiva (le 4C del credito) e sulla loro capacità più o meno diretta di stimare la PD. Maggiore ruolo assunto dai sistemi di rating interni ed esterni alla luce di B2.
- altre componenti: EAD, LGD, M, granularity e correlazione tra i prenditori. Relazioni tra le stesse e stime delle varie componenti: quanto alla EAD riferimento alla drawn e undrawn position, quanto alla LGD il riferimento al recovery rate sulla base di elementi dipendenti dalla posizione, dalle garanzie, da fattori esogeni e interni alla banca. Per ognuna ho indicato i coefficienti standard di valutazione secondo B2.
- ruolo del capitale rispetto al r.credito: importanza del capitale come concetto contabile e di vigilanza, expected loss e unexpected loss, cambiamenti alla luce di IAS39 e della non possibilità di coprire i primi con gli accantonamenti a fondo rischi bancari generali se non a fronte di incurred loss. Prociclicità del sistema di rating, introduzione con B3 dei buffer macroprudenziali e anticiclici nell'ambito dei rispettivi pilastri. Sulla fiscalità non ho avevo nulla da dire cmq tutto questo davvero accennato perchè ogni concetto meritava di essere articolato decisamente meglio

... sono fuori!

Ho parlato con meno padronanza anglolessicale di distinzione tra EL e UL, poi cosa sono un po' in dettaglio PD EAD LGD, la maturity, buffer anticiclico, rating. Poco altro
(sono fuori davvero?):-)